Добрый день, дорогие инвесторы. Сегодня мы традиционно публикуем аналитический материал для персонального композитного инструмента, составленного при помощи метода PCI GeWorko. Как и в предыдущем выпуске, мы продолжаем следить за классическим портфелем Шарпа. Портфель составлен на основе акций, входящих в индекс S&P 500 Top10 компаний с наивысшей капитализацией. В результате получен инструмент, обладающий максимальным соотношением доходность/риск: Exon Mobile (19%), General Electric (33%) и Procter & Gamble (48%) — в процентах указана доля совокупного инвестированного капитала. Несмотря на то, что анализ проводился с учетом недельных свечей, этот инструмент удобен и для междудневных трейдеров, т.к. известна динамика крупномасштабного тренда.



Сегодня прекрасный момент для тестирования устойчивости портфеля. Восходящий недельный тренд существует два года и показал 6 касаний линии поддержки. Мы считаем, что наиболее вероятно его продолжение, поэтому рекомендуем междудневным инвесторам рассчитывать на окончание коррекции для дневного графика. На данный момент ближайший уровень сопротивления 0.9548 лежит к окрестности трендового индикатора ParabolicSAR(0.02,0.2). Это позволяет предположить, что при пробое этого уровня индикатор опустится ниже цены и укажет на окончание коррекции. Этот сценарий будет соответствовать одновременному пробою уровня 34 осциллятора RSI(14). Отметим, что на данный момент значение осциллятора подошло к локальному уровню перепроданности 26 – высока вероятность разворота структуры цены.

Рекомендуем установить отложенный ордер на покупку выше последнего минимума на отметке 0.9548. Ближайшая мишень соответствует уровню системы Фибоначчи 138.20%, но мы ее расположим немного ниже, на высоте исторического максимума 0.9697. Как обычно риски определяем ближайшим минимумом на отметке 0.9106. Срабатывание стопа будет возможно только при разрушении долгосрочного восходящего тренда и имеет низкую вероятность – нижняя граница канала Bollinger Bands(20,2) усиливает недельную линию поддержки. Напомним, что последняя 6 раз была подтверждена в течение 2 лет (рисунок внизу).

Направление: вверх
Открытие позиции: выше 0.9548
Мишень: ниже 0.9697
Предварительный стоп: ниже 0.9106

ледующий выпуск (GMT+0, Greenwich): 11:00
Вопросы и дискуссии:e-mail:s.kamenshikov@ifcmarkets.com, Skype: ifcm_analytics,Facebook